Ένα από τα σημαντικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών όχι τόσο για την αρχιτεκτονική κατασκευή, όσο για τον πλούσιο ζωγραφικό διάκοσμο αποτελούσε η λέσχη των Κνιδίων. Ήταν ένα οικοδόμημα που αφιέρωσε ο δήμος των Κνιδίων στον Απόλλωνα. Η Κνίδος ήταν μια από τις σημαντικές πόλεις των μικρασιατικών παράλιων με σημαντική ιστορία, αποικίες στη Σικελία και τη Ναύκρατι της Αιγύπτου και ανέπτυξε σπουδαίο πολιτισμό. Βρισκόταν στα νότια παράλια της Μικράς Ασίας, στη χερσόνησο απέναντι από τα νησιά Κως και Νίσυρος, και διέθετε σημαντική ιατρική σχολή. Οι Κνίδιοι είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με το ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων η Κνίδος ήταν μια από τις μικρασιατικές πόλεις που δέχτηκαν την επίθεση των Περσών. Οι Κνίδιοι προσπάθησαν να αμυνθούν, δημιουργώντας μια τάφρο και απομονώνοντας τη χερσόνησο από την ενδοχώρα. Ωστόσο, κατά την κατασκευή της τάφρου πολλοί Κνίδιοι τραυματίστηκαν και αποφάσισαν να στείλουν απεσταλμένους στο Μαντείο των Δελφών για να ζητήσουν τη συμβουλή του Απόλλωνα. Η απάντηση του Απόλλωνα ήταν αρνητική, καθώς τους έλεγε ότι ο Δίας δεν ενέκρινε το έργο της τάφρου και για το λόγο αυτό σταμάτησαν τις εργασίες και εναπόθεσαν όλες τους τις ελπίδες στη βοήθεια του θεού. Όταν αργότερα οι Κνίδιοι βοήθησαν τον Κίμωνα στη μεγάλη νίκη κατά των Περσών στον Ευρυμέδοντα ποταμό (468 π.Χ.), ο Απόλλωνας είχε εκπληρώσει την υπόσχεσή του.

Η λέσχη αφιερώθηκε στο Ιερό μέσα στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα, λίγα χρόνια μετά τα μηδικά, τους νικηφόρους αγώνες των Ελλήνων ενάντια στους Πέρσες εισβολείς. Τα ερείπια της λέσχης, ορθογώνιου κτηρίου με πρόσοψη 19 περίπου μ. και πλάτος 9,5 μ., εντοπίστηκαν σε επαφή σχεδόν με τον περίβολο που ορίζει το χώρο του τεμένους του Απόλλωνα, στη βορειοανατολική άκρη του. Η λέσχη χρησιμοποιούνταν για συναθροίσεις, συζητήσεις και ξεκούραση αλλά πιθανόν και για άθληση επειδή ο κεντρικός χώρος ανάμεσα στις κιονοστοιχίες ήταν αστέγαστος. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο κτήριο με δύο σειρές τεσσάρων κιόνων στο εσωτερικό του που, μάλλον, ήταν ξύλινοι με λίθινες βάσεις. Για την στήριξη του κτιρίου εξαιτίας του κατηφορικού εδάφους κατασκευάστηκε αναλημματικός τοίχος στον οποίο σώζεται η αναθηματική επιγραφή "Κνιδίων ο δάμος το ανάλαμμα Απόλλωνι" και τιμητικές επιγραφές για Κνιδίους. Η πλαγιά στην οποία είχε χτιστεί το κτήριο της λέσχης διαμορφώθηκε αργότερα σε έναν ισόπεδο χώρο μπροστά της. Η κατασκευή αυτή, αφιέρωμα κι η ίδια των Κνιδίων, εξομάλυνε την πλαγιά και διευκόλυνε την πρόσβαση προς αυτή.

Η λέσχη ήταν περίφημη για τον πλούσιο ζωγραφικό της διάκοσμο που σύμφωνα με τον Παυσανία (Χ,25,1-31,12) φιλοτέχνησε ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους της αρχαιότητας, ο περίφημος Θάσιος ζωγράφος Πολύγνωτος γύρω στο 475-460 π.Χ. Ο Παυσανίας, τον 2ο αι. μ.Χ., περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες τις τοιχογραφίες που έχουν σαν θέμα την άλωση της Τροίας (Ιλίου Πέρσις) και τη κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη (Νέκυια). Οι ζωγραφικές συνθέσεις ήταν πολυπρόσωπες και αφηγούνταν διάφορα επεισόδια γύρω από δύο θεματικούς άξονες, την Νέκυια, που πραγματευόταν την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη, και την Άλωση της Τροίας, την Ιλίου Πέρσιν. Εξακόσια χρόνια μετά τις θαύμασε και μας τις περιγράφει με εξαιρετική λεπτομέρεια στο έργο του ο περιηγητής Παυσανίας.